La stratégie MAD Rebound

Qui a dit que les moyennes mobiles n'étaient pas utiles ? Cette stratégie prouve le contraire. NanoTrader propose plus de 50 stratégies de trading gratuite. La stratégie MAD Rebound est l'une d'entre-elles. Cette stratégie semble donner systématiquement de bons résultats au fil du temps. Elle a plusieurs caractéristiques originales, notamment, et non la moindre, le MAD_Exit (Sortie MAD) qui remplace le stop traditionnel. Le MAD_Exit (Sortie MAD) peut éviter les sorties de position inutiles. De plus, il a tendance à réduire la taille d'une perte par rapport à un stop traditionnel.

La stratégie de trading MAD Rebound présente de nombreux avantages :

• Elle peut générer un bon rendement sans utiliser l'effet de levier.
• Elle n'utilise pas de stop traditionnel, évitant ainsi la sortie de position inutile.
• Elle n'utilise pas de stop traditionnel, réduisant ainsi la taille des pertes.
• Elle peut être appliquée en modes manuel, semi-automatique et automatique.
• Elle est particulièrement adaptée aux marchés qui se déplacent latéralement dans un range.
• Elle a une forte proportion de trades gagnants, limitant ainsi le stress auquel est soumis le trader.
• Elle est gratuite.

La stratégie est moins appropriée aux marchés qui évolue dans une forte tendance de façon durable. Il est recommandé d'éviter les premiers trades du matin en raison des trous de cotations qui modifient les moyennes et des forts mouvement directionnels.

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APPLICATION DE LA STRATEGIE

LA STRATEGIE EN DETAIL

La stratégie de MAD Rebound s'applique sur des unités de 5 minutes.

Le premier composant de la stratégie MAD Rebound est le filtre MAD. Le filtre MAD colore le fond du graphique en vert si les signaux d'achat sont acceptés et en rouge si ce sont les signaux de vente.

Cet exemple montre le filtre MAD. L'arrière-plan vert indique que des signaux d’achat sont acceptables. L'arrière-plan indique que des signaux de vente sont acceptables. Lorsque L'arrière-plan du graphique est blanc, aucun signal ne sera accepté.

Le second composant est le signal MAD. Il est représenté dans le graphique par la ligne bleue et les bandes correspondantes. Le troisième composant de la stratégie est la sortie MAD. La sortie MAD gère partiellement la sortie de position. Il consiste en une ligne rouge et des bandes grises correspondantes.

Cet exemple montre la ligne de signal MAD et ses bandes (bleu) ainsi que la sortie MAD et ses bandes (rouge).

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QUAND OUVRIR UNE POSITION

Une position à l’achat est prise lorsque l’arrière-plan du graphique est vert et lorsque le prix du marché clôture à un nombre précis de ticks en dessous du prix moyen du marché.

Une position à la vente est prise lorsque l’arrière-plan du graphique est rouge et lorsque le prix du marché clôture à un nombre précis de ticks au-dessus du prix moyen du marché.

Cet exemple montre deux signaux d'achat sur le future DAX. Le filtre MAD colore l’arrière-plan du graphique en vert et le marché évolue 15 ticks en-dessous du prix moyen du marché (ligne de signal MAD bleue). Une position à l’achat est prise à l'ouverture de la bougie suivante.

Cet exemple montre deux signaux de vente à découvert sur le future DAX. Le filtre MAD colore l’arrière-plan du graphique en rouge et le marché clôture 15 ticks au-dessus du prix moyen du marché (ligne de signal MAD bleue). Une position à la vente est prise à l'ouverture de la bougie suivante.

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QUAND FERMER UNE POSITION

La stratégie de rebond MAD utilise un objectif et un stop. L'objectif est petit. Le stop est placé loin du prix du marché et sert de filet de sécurité. Le stop n’est pas souvent exécuté.

Cet exemple montre une position à la vente,  qui a été clôturée par le stop.

Un petit objectif de profit est, par définition, fréquemment atteint. Une stratégie de trading avec une très grande proportion de trades gagnants est encourageante pour de nombreux traders. Le risque avec ce genre de stratégie est que parfois l'objectif n'est pas atteint et qu'un seul trade perdant peut éliminer une bonne partie des bénéfices accumulés au fil du temps. C’est ici que la sortie MAD prend toute son utilité.

La philosophie d'un stop loss traditionnel est très différente de celle de la sortie MAD. Un stop déboucle la position lorsqu’une perte maximale acceptable est atteinte. La sortie MAD est plus subtile. Si le marché évolue contre le trader, il n’évoluera pas, dans la plupart des cas,  de manière linéaire, mais en fluctuant. La sortie MAD s’appuie sur ce principe. La sortie MAD fermera la position dès que le marché repart temporairement dans la bonne direction. Cela permet au trader de limiter ses pertes.

L'absence d'un stop traditionnel proche du prix d’entrée permet à la position de perdre du terrain avant d'atteindre son objectif.

La sortie MAD est représentée par la ligne rouge avec les bandes grises. Si le marché clôture à un nombre de ticks précis au-dessus de la ligne rouge (ci-dessous), la position est fermée.

Le tableau ci-dessous contient le nombre exact de ticks pour les marchés majeurs.

Cet exemple montre deux signaux d'achat sur le future DAX. Dans les deux cas, l'objectif de profit (ligne verte) est atteint. Le second trade est le plus représentatif de la stratégie car l'objectif est atteint dans la même bougie.

Cet exemple montre un signal de vente. Le petit objectif de profit est atteint rapidement. L'accumulation de nombreux petits trades gagnants est typique de la stratégie MAD Rebound.

Cet exemple montre la sortie MAD en action. La stratégie a déclenché un signal d'achat. Le marché a baissé et l'objectif n'a pas été atteint. Un stop traditionnel aurait fermé la position lors de la baisse du marché. cependant, la sortie MAD a clôturé la position plus tard, lorsque le marché est reparti à la hausse, 10 ticks au-dessus de la ligne de sortie MAD rouge. Cela a limité les pertes.

L'utilisation de la sortie MAD, au lieu d'un stop traditionnel, a également pour avantage de laisser le temps à une position plus faible de rebondir et d'atteindre encore son objectif.

Cet exemple montre une position longue après un signal d'achat. La position prend plus d'une heure pour atteindre l'objectif. Si le trader avait utilisé un stop traditionnel, la position aurait été fermée dès le début, lorsque que le marché partait à la baisse.

Enfin, la stratégie MAD Rebound contient également un filtre temporel. Si TradeGuard est activé, le filtre temporel fermera automatiquement la position à 21:45.

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CONCLUSION

La stratégie MAD Rebound vise les petits rebonds. Lorsque le marché chute ou monte brusquement sur une période très courte, souvent de petits rebonds (retournements) auront lieu. Comme souvent pour les stratégies avec de petits objectifs, le pourcentage de trades gagnants est élevé. Cela convient à de nombreux traders d'un point de vue psychologique. Pour éviter de grandes pertes qui anéantiraient une partie ou la totalité des profits réalisés, la stratégie repose en partie sur l’exceptionnelle sortie MAD. Il est également important de faire attention au slippage qui pourrait nuire aux profits potentiels qui sont déjà restreints.

ce qui est intéressant, c'est que la stratégie MAD Rebound est optimale quand le marché se déplace de manière latérale dans un range. Une stratégie de trading qui donne de bons résultats dans un range est très rare. C’est pour cette raison que les traders devraient s'intéresser à la stratégie MAD Rebound de plus près.

Cet exemple montre le DAX dans un range de seulement 40 points (0,3%). La stratégie a ouvert quatre positions. Toutes les positions sont clôturées avec un gain.

Cet exemple montre le DAX dans un range de seulement 30 points (0,28%). La stratégie ouvre quatre positions. Toutes les positions sont clôturées avec un gain.

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