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Une stratégie basée sur le range à l'ouverture
La stratégie de trading Open Range Break-Out (ORB) est une méthode populaire parmi les traders cherchant à capitaliser sur les mouvements de prix au début de la séance de trading. Jens Klatt, un trader expérimenté et analyste de marché, a largement contribué à la popularité et à la compréhension de cette technique. Cet article explore en détail la stratégie ORB de Jens Klatt, ses principes fondamentaux, son application pratique et ses avantages.
Qu'est-ce que la stratégie Open Range Break-Out ?
La stratégie ORB se concentre sur la période initiale d'une séance de trading, souvent les premières 15 à 30 minutes après l'ouverture du marché. Cette période est cruciale car elle peut définir le ton pour le reste de la journée. Les traders ORB identifient une "plage d'ouverture" (open range) en observant le prix le plus élevé et le plus bas atteint pendant cette période initiale.
Principes de la stratégie ORB de Jens Klatt
Le range d'ouverture est définie par le plus haut et le plus bas des prix atteints pendant les 15 à 30 premières minutes après l'ouverture du marché. L'Open Range est ensuite utilisé pour déterminer les niveaux de support et de résistance clés et un break-out se produit lorsque le cours casse hors de ce range.
Les traders cherchent à entrer en position lorsque le prix franchit le niveau supérieur (pour une position à l'achat) ou inférieur (pour une position de vente à découvert) de ce range.
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Il est cependant essentiel de filtrer les faux signaux. Pour cette raison, Klatt souligne l'importance du volume pour confirmer un break-out. Un volume élevé lorsque le marché casse hors du range renforce la validité du mouvement.
La stratégie DAX-ORB sur la plateforme NanoTrader utilise quant à elle un filtre de tendance pour éviter les faux signaux.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le future DAX sort du canal ORB à la baisse. La tendance du marché est confirmée à la baisse par le filtre de tendance. Le signal de vente est confirmé et la position à découvert est ouverte.
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Gestion des risques
Comme toujours, il est recommandé de placer des ordres stop-loss juste en dessous du niveau de break-out pour les positions longues, ou juste au-dessus pour les positions short.
Klatt recommande également de définir des objectifs de profit clairs basés sur des niveaux de prix clés ou des ratios de récompense/risque. Sur la plateforme de trading NanoTrader, la stratégie DAX-ORB utilise un objectif de cours qui correspond à deux fois le risque du stop-loss. Lorsque le stop-loss et l'objectif ne sont pas atteints dans la journée, la stratégie utilise un stop temporel (Time Stop) qui clôture la position à 21h45.
Application pratique de la stratégie ORB
- Sélection des marchés : Jens Klatt préconise l'application de cette stratégie sur les marchés avec des volumes de trading élevés et une volatilité suffisante. Les actions, les indices boursiers, comme le DAX, et les devises sont des candidats idéaux.
- Utilisation des outils d'analyse technique : En plus de la plage d'ouverture et du volume, Klatt recommande d'utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le MACD (Moving Average Convergence Divergence) et le RSI (Relative Strength Index) pour renforcer les décisions de trading.
- Discipline et patience : La stratégie ORB nécessite une discipline rigoureuse. Le trader doit attendre la confirmation d'un break-out valide et ne pas se précipiter dans une position sans une validation adéquate.
Les avantages de la stratégie ORB de Jens Klatt
1. Simple et facile à mettre en place
La stratégie ORB est relativement simple à comprendre et à mettre en œuvre. Les niveaux de break-out sont clairement définis, ce qui facilite la prise de décision.
2. Potentiel de profit élevé
Les mouvements de prix au début de la séance peuvent être significatifs, offrant des opportunités de profit rapides aux traders qui réussissent à capter ces mouvements.
3. Adaptabilité
La stratégie ORB peut être adaptée à différents marchés et horizons temporels, ce qui en fait une approche flexible pour divers types de traders.
Conclusion
La stratégie Open Range Break-Out de Jens Klatt est une technique de trading efficace et accessible qui permet de profiter des mouvements de prix au début de la séance de trading. En se basant sur le range à l'ouverture du marché pour identifier des niveaux de break-out, et en filtrant les signaux à l'aide du volume et d'autres filtres de tendance, les traders peuvent exploiter cette méthode pour obtenir des résultats positifs.