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La stratégie de trading Gap Reversal
De nombreux marchés ouvrent souvent la journée de négociation par un gap. Le prix d'ouverture du nouveau jour est supérieur (ou inférieur) au prix de clôture du jour précédent. Cet écart de prix s'appelle un gap et est souvent comblé dans un court laps de temps.
La stratégie en détail
La stratégie du Gap Reversal est basée sur une configuration graphique précise et a été décrite pour la première fois par le trader David Pieper dans Traders' Magazine. Il s'agit d'une stratégie de swing trading qui s'applique généralement aux actions et indices en tendance. Comme son nom l'indique, cette formation graphique implique un gap à l‘ouverture. La stratégie est appliquée à un graphique journalier.
La stratégie génère uniquement des signaux d'achat. Les signaux sont filtrés à l'aide d'une moyenne mobile avant d'être validés.
La configuration graphique suivante doit se produire pour qu'un signal soit généré :
- Un gap à la baisse se produit. La stratégie définit un gap comme une différence d'au moins 1% entre le cours de clôture de la veille et le cours d'ouverture du matin.
- Le prix de clôture de la bougie du gap doit être supérieur à son prix d'ouverture.
- Le cours de clôture de la bougie du gap doit être supérieur à son cours moyen.
Pour autant, l‘occurrence de la configuration ne correspond pas forcément un signal d'achat. La stratégie Gap Reversal applique un filtre basé sur la moyenne mobile sur 250 jours. Un signal n'est valide et confirmé que lorsque le prix du marché est supérieur à la moyenne mobile.
La stratégie Gap Reversal utilise un ordre stop suiveur et un objectif de profit. Les deux sont basés sur l'ATR. Le rapport risque-récompense initial est fixé à un.
L'exemple suivant montre l'action Coca-Cola. La configuration graphique répond aux critères et le prix du marché est au-dessus de la ligne bleue représentant la moyenne mobile 250. L'objectif de profit est atteint et la position est fermée avec un profit. On peut également voir le stop suiveur basé sur l'ATR qui suit le prix du marché.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
Cet exemple montre le titre Apple. Le stop initial est atteint et la position est fermée avec une perte.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
Le dernier exemple montre l'action de Boeing. Après avoir ouvert une position, le marché se consolide pendant quelques jours. Ensuite, l'écart est comblé et l'objectif de profit est atteint.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
Conclusion
Les signaux Gap Reversal semblent être de bonne qualité, mais sont relativement rares. Il est donc logique d'utiliser un screener pour filtrer le plus grand nombre possible de marchés pour ce signal en même temps. Un screener prêt à l'emploi basé sur cette approche est également disponible gratuitement dans NanoTrader.
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