La stratégie de trading Break-out Supertrend

La stratégie Break-Out (BO) SuperTrend tente de profiter de petites cassures de prix. C’est une stratégie de day trading. En plus d'un canal de prix, la stratégie utilise l’indicateur populaire SuperTrend. La stratégie BO SuperTrend peut être applicable pour le trading des indices de marché, du Forex et des matières premières.

La stratégie en détail

La stratégie BO SuperTrend s'applique à une unité de temps de 5 minutes. Ses principaux composants sont un canal de prix de 20 périodes, le célèbre indicateur SuperTrend, basé sur une échelle de temps de 1 heure et un filtre de temps précis.
Une position est prise lorsque 2 bougies consécutives cassent le canal de prix.  Une position longue est ouverte dans le cas d’une cassure vers le haut. Une position short est ouverte dans le cas d’une cassure vers le bas.

Les signaux sont soumis à 2 filtres : un filtre de tendance et un filtre de temps. Le filtre de temps est paramétré de 9h00 à 12h00. Les signaux apparaissant en dehors de cette période (arrière-plan mauve dans le graphique) ne sont pas pertinents. Le filtre de tendance est le SuperTrend. Si le SuperTrend est orienté à la hausse, seuls des signaux d’achats seront pris en compte. Si le SuperTrend est orienté à la baisse, seuls des signaux de ventes short seront pris en compte.
La stratégie BO SuperTrend utilise un objectif de profit et un stop. L’objectif de profit se situe à 0,75% au-dessus du prix auquel la position a été ouverte (en-dessous dans le cas d’une position short). Le stop utilisé est un BreakEven stop (stop de rentabilité). De même,  le stop se situe à 0,75% du prix auquel la position a été ouverte. Lorsque la position évolue profitablement, le BreakEven stop évoluera automatiquement. Il cessera d’évoluer lorsque le niveau du stop sera 0,75% au-dessus (en-dessous dans le cas d’une position short) du prix d'achat. En pratique, ce cas extrême n’apparaît jamais car la position aura déjà atteint son objectif de profit.

Une troisième possibilité serait que la position soit clôturée par le filtre de temps. En effet, dans le cas où ni la limite ni le stop ne sont atteints avant 12h00, la position sera automatiquement clôturée au prix du marché à 12h00.
L'exemple suivant montre un signal d'achat sur le future DAX. Le filtre de tendance affiche un sentiment haussier (fond vert). Une position acheteur a été prise après que deux bougies consécutives aient cassé le canal de prix à la hausse. L'objectif de profit (ligne verte) et le stop (ligne rouge) apparaissent immédiatement. L'objectif de profit a été atteint et la transaction a été clôturée avec un gain.

Source : WH SelfInvest NanoTrader

L’exemple suivante montre un signal de vente sur la paire de devises GBP/USD. Le filtre de tendance est orienté à la baisse (fond rouge du graphique). Une position short a été prise, a été prise après que deux bougies consécutives aient cassé le canal de prix à la baisse. L'objectif de profit (ligne verte) et le stop (ligne rouge) apparaissent immédiatement. Comme ni l'objectif de profit ni le stop n'ont été atteints avant 12h00, la position a été fermée à 12h00 au prix du marché.
 

Source : WH SelfInvest NanoTrader

Dans le backtest, la stratégie BO Supertrend donne de bons résultats. L'exemple suivant montre un backtest sur le future DAX sur les 3 derniers mois avec le paramètrage par défaut. Comme toujours, la stratégie peut être encore optimisée dans le "système White-Box" de Nanotrader en ajustant les paramètres ou en ajoutant des filtres..

Source : WH SelfInvest NanoTrader

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