Pullback Scalper, une stratégie de trading

La stratégie Pullback Scalper, programmée et proposée par Edin Babajic, est basée sur le concept du principe KISS (keep it simple stupid). La stratégie se concentre sur les indices de marchés U.S. (Dow, S&P500, Nasdaq ...). Comme indiqué par son nom, c’est une stratégie de suivi de tendance qui essaie d’identifier des reculs (pullbacks). Les reculs sont des renversements de tendance brefs et temporaires. C’est une stratégie de day trading. Les positions ne sont pas gardées la nuit.

LA STRATÉGIE EN DÉTAIL

La stratégie Pullback Scalper s'applique en mode semi-automatique. La position est ouverte manuellement et clôturée automatiquement (voir la mise en pratique ci-dessous). Les signaux sont générés par une combinaison des bandes de Bollinger et du RSI.

Le filtrage de la tendance est exécuté par une moyenne mobile exponentielle (EMA). Si le prix du marché est sous l’EMA, le marché est dans une tendance négative (baissière) et le fond du graphique est rouge. Si le prix du marché est au dessus de l’EMA, le marché est dans une tendance positive (haussière) et le fond du graphique est vert.

Les signaux d’achat et de vente short sont indiqués par des triangles dans un graphique de 3 minutes. Les triangles verts dénotent des signaux d’achat, les triangles rouges sont des signaux de vente short. A coté de ces triangles dans le graphique, l’utilisateur peut aussi obtenir des alertes par le biais d'une fenêtre pop-up(a), un e-mail (b) et une signalisation sonore (c).

QUAND FAUT-IL OUVRIR UNE POSITION ?

Une position est prise à l'achat lorsque la tendance est haussière, que le RSI indique une situation de survente et que la bougie ou la barre clôture sous la bande de Bollinger. Une position est prise à la vente si la tendance est baissière , que le RSI indique une situation de surachat et que la bougie ou la barre clôture au-dessus de la Bande de Bollinger. Les positions sont ouvertes au prix du marché à l’ouverture de la bougie ou barre suivante.

Dans cet exemple,  nous voyons deux signaux d'achat. La tendance est haussière  (fond vert). Dans les deux cas, le RSI indique une situation de survente et la barre clôture sous la bande de Bollinger.

Nous voyons deux signaux de vente dans cet exemple. La tendance est baissière (fond rouge). Dans les deux cas le RSI indique une situation de surachat et la barre clôture au-dessus de la bande de Bollinger.

QUAND CLÔTURER UNE POSITION ?

La stratégie Pullback Scalper combine un objectif et un stop loss. La stratégie, peu conventionnelle, opère avec un petit facteur de rendement/risque de 0,5  ce qui signifie que la taille de la perte potentielle est deux fois plus grande que la taille du profit potentiel.  De nombreux trades gagnants sont ainsi possibles, mais avec des gains deux fois plus petits que la perte potentielle.

La stratégie Pullback Scalper contient aussi un filtre flat. Le filtre flat ferme automatiquement les positions avant la clôture du marché,  afin de ne pas garder de positions overnight.

Dans cet exemple, nous voyons une position à l'achat avec l'objectif et le stop loss correspondant.

CONCLUSION

Bien que le nom de la stratégie contienne le terme scalper, le trader n'est pas bombardé de signaux. Après observation, il semblerait qu'un premier signal soit souvent rapidement suivi d'un deuxième. Ce dernier est généralement le meilleur des deux et pourrait éventuellement être considéré comme un signal de confirmation. Des tests sur les indices européens (DAX, CAC ...) semblent prometteurs.