Volume Trading

Tous les outils importants pour le trading de volumes sont à la disposition du trader (gratuitement) sur la plateforme de trading NanoTrader. Dans cette section, nous examinons de plus près certains de ces outils de volume.

• Volume Viewer
• Histogramme de Volume
• Volume Profile

1.    VOLUME VIEWER

Le Volume Viewer rend les graphiques des futures encore plus utiles et intéressants. Le Volume Viewer montre une animation en temps réel du volume des ordres exécutés sur le marché. La vitesse des mouvements du marché, le volume négocié, les gros ordres, etc. sont visibles !
Le Volume Viewer est un excellent outil pour les stratégies de trading et de scalping basées sur le volume.

Les avantages du Volume Viewer

• Il affiche le volume d’ordres sous forme d'animation dans les graphiques.
• Il peut être utilisé pour tout future.
• Il fournit des informations utiles pour le scalping et le day trading.
• Il est gratuit.

Découvrez le Volume Viewer dans cette vidéo.
 

Une stratégie de scalping à l'aide du Volume Viewer

Cette stratégie simple ne se négocie que dans le sens de la tendance du jour.  La stratégie identifie les moments où un très grand volume de contrats est négocié en quelques secondes et à des prix plus élevés (plus bas). En termes simples, une succession de deux ou trois blocs oranges à des prix plus élevés (plus bas) indique que la dynamique se renforce.

Lorsque cela se produit, le trader achète (vend à découvert) au prix du marché. Si TradeGuard+OrdreAuto est activé, la plateforme NanoTrader passe un ordre limit à courte distance. Par exemple 3 ticks (37,50$) pour le future S&P 500. Le trader suppose que l'élan portera le marché vers son petit objectif de prix.

Cet exemple montre un graphique du future e-mini S&P 500 en unités d'une minute. Un volume accru en moins d'une seconde à des niveaux de prix successivement plus bas offre au scalpeur l'opportunité d'une vente à découvert.

Cette vidéo montre un trade de la stratégie de scalping évoquée ci-dessus.

2. L'HISTOGRAMME DE VOLUME

L'histogramme des volumes est un outil qui affiche le carnet d'ordres sur le graphique. Le trader peut utiliser l'histogramme de volume pour simplifier l'analyse du carnet d'ordres.

Vous pouvez activer l'outil en cliquant sur le bouton "Histogramme" sur le côté droit (marqué par une flèche sur l'image ci-dessous). L'histogramme de volume est affiché sous forme de barres horizontales vertes et rouges représentant les ordres d'achat et de vente.

Les avantages de l'histogramme de volume

• Le trader peut facilement voir où le volume de négociation principal est représenté par la barre la plus longue (les barres vertes représentent les ordres d'achat et les barres rouges les ordres de vente).
• Le trader peut suivre l'histogramme de volume au lieu d'analyser le carnet d’ordres. Les ordres peuvent changer rapidement. L'histogramme de volume convertit les nouvelles informations en temps réel.
• Le volume est un élément clé en trading car il indique au trader les niveaux de prix auxquels les principaux acteurs du marché sont actifs. Par exemple, s'il identifie un volume important à un certain niveau, cela pourrait indiquer un niveau de support ou de résistance.
• Cet outil indique le volume sur le graphique pour les 10 premiers prix d'achat et de vente, de sorte que le trader peut facilement identifier le niveau avec le volume le plus élevé.

Voyons maintenant un exemple de l’utilisation del'histogramme de volume pour vos transactions. Nous avons utilisé l'histogramme de volume sur le graphique du future sur l'or à 1 minute (image ci-dessous). La première chose que l'on remarque est une longue barre verte représentant le volume le plus élevé. En d'autres termes, la plupart des ordres d'achat se situent à un niveau de prix de 1 323$. Ce niveau de prix pourrait éventuellement représenter un niveau de support. Dans une autre situation, si nous avions une grande barre rouge, ce niveau de prix constituerait une forte résistance et serait un point d'entrée potentiel pour une transaction de vente à découvert.

Dans cet exemple, le trader a passé un ordre d'achat au prix de 1 323 dollars. Veuillez noter le prix et l'heure actuels (14:32). Le prix est tombé légèrement en dessous de 1323 et a ensuite rrebondi (image ci-dessous). À partir de ce niveau, le prix a recommencé à augmenter. Dans ce cas, le volume élevé a confirmé le niveau de support. Bien entendu, vous ne pouvez pas fonder vos décisions uniquement sur l'histogramme de volume, mais il peut être d'une grande aide décisionnelle combiné à votre stratégie de trading.

Comment utiliser l'histogramme de volume dans une stratégie de trading ?

Nous utilisons la même image et la même situation que celles que nous avons déjà décrites. Nous avons pu identifier un canal de tendance dans le graphique et ainsi définir une zone de support sur la ligne inférieure du canal. L'histogramme nous avait indiqué le niveau de prix de 1 323 $ comme étant un bon support. Dans le même temps, ce niveau est congruent avec la ligne inférieure du canal (flèche verte en dessous). Cette confirmation augmente naturellement la probabilité d'un niveau de support clé. Il existe un consensus sur le fait que tout niveau de prix constaté dans l'analyse technique est confirmé par un volume élevé. Cela signifie que les principaux acteurs du marché surveilleront ce niveau et y passeront leurs ordres.

L'histogramme de volume est un outil qui permet au trader d'identifier rapidement les niveaux de support ou de résistance importants. Il eprmet ainsi de confirmer les points d'entrée qu'il a trouvés grâce à l'analyse technique.

E-Books gratuits à télécharger ...
 

3. VOLUME PROFILE

Volume Profile est un outil graphique avancé. L'indicateur "Volume Profile" dessine un histogramme dans le graphique et affiche le volume et l'activité des transactions à des niveaux de prix spécifiques.

Volume Profile montre l’activité du marché à certains niveaux de prix. Il affiche la distribution de prix sur une période déterminée. Le Volume Profile peut être affiché dans le graphique principal ou dans une sous-fenêtre du graphique principal. Les données utilisées pour calculer le Volume Profile sont indépendantes du graphique principal. Un chargement en ticks permettra la meilleure précision pour le Volume Profile (Notez : Interactive Brokers ne propose que des données instantanées d'une demi-seconde. Ces derniers sont sans valeur dans le trading de volume.).

Le Volume Profile affiche les niveaux importants suivants :

• POC ou VPOC (Point of Control): Le niveau de prix qui correspond au volume tradé le plus élevé, sur une période choisie.
• VA (Value Area): Le range de niveaux de prix dans lequel un pourcentage déterminé du volume global a été tradé pendant une période choisie.
• VAH (Value Area High): Le niveau de prix le plus haut dans la zone de valeur.
• VAL (Value Area Low): Le niveau de prix le plus bas dans la zone de valeur.