Stratégie de trading : Keltner Trend Pullback

Cette stratégie de trading combine les célèbres canaux de Keltner au concept de pullback (retrait momentané des cours). Un marché est en retrait lorsqu'il se trouve dans une tendance et qu'il part brièvement dans la direction opposée. Pour les traders ce pullback est temporaire et le marché est prévu de reprendre sa tendance. Chester Keltner était un trader de grains à Chicago et il a présenté l’idée des canaux dans son livre "How to make money in commodities" publié en 1960.

LA STRATÉGIE EN DÉTAIL

La stratégie Keltner Trend Pullback peut être utilisée sur tous les marchés. Elle est souvent utilisée sur de petites unités de temps : 1 minute, 3 minutes et 5 minutes.

Afin de déterminer si le marché est dans une tendance, la stratégie utilise l’ADX. Pour qu’un signal apparaisse, l’ADX doit être > 30. Si l’ADX est < 30, les signaux sont ignorés.

Cet exemple montre l’ADX. Si l’ADX est > 30, la zone en dessous de la ligne de l’ADX est colorée. Dans ce cas, le marché est dans une tendance et des signaux de trading peuvent apparaitre.

Le canal de Keltner est calculé autour d’une moyenne mobile. C’est la ligne rouge centrale. La stratégie contient également un filtre temporel. Le filtre temporel rejette tous les signaux après 20h00.

QUAND OUVRIR UNE POSITION ?

Pour pouvoir déclencher un ordre d'achat, le marché doit tout d'abord clôturer au-dessus du canal de Keltner. Si le marché retourne dans le canal autour de la moyenne mobile rouge (pullback) dans les six périodes suivantes, un signal d’achat est donné.

Pour pouvoir déclencher un ordre de vente, le marché doit d'abord clôturer en dessous du canal de Keltner.. Si le marché retourne dans le canal autour de la moyenne mobile rouge (recul) dans les six périodes suivantes, un signal de vente à découvert est donné.

Cet exemple montre un signal d’achat. Le prix du marché clôture au-dessus du canal de Keltner, ce qui colore l'arrière-plan du graphique en vert. A peine 2 périodes après la dernière clôture au-dessus du canal, le prix, se retire dans le canal étroit et une position à l’achat est prise.

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le prix du marché clôture en dessous du canal de Keltner, ce qui colore l'arrière-plan du graphique en rouge. En seulement 5 bougies après cette dernière clôture en-dessous du canal, le prix recul dans le canal étroit  et une position vente à découvert est prise.

QUAND FERMER UNE POSITION ?

La stratégie Keltner Trend Pullback utilise un objectif et un stop pour protéger la position. L'objectif est placé au niveau du haut de trois périodes en arrière. Le stop est un stop periods high-low calculé sur 15 périodes. Le stop periods high-low suit la position si le trade évolue dans la bonne direction.

Cet exemple montre une position à l’achat. La ligne verte est l’objectif; la ligne rouge est le stop periods high-low. Le cours a touché l’objectif et la position a été clôturée avec un gain.

Cet exemple montre une position de vente à découvert. La ligne verte est l’objectif; la ligne rouge est le stop periods high-low. Le stop a été touché et la position vendeuse a été coupée avec une perte.

CONCLUSION

La stratégie Keltner Trend Pullback s’utilise avec des graphiques en 5 minutes ou moins. Le nombre de signaux est néanmoins tout à fait gérable. Cette stratégie de trading gratuite se trouve dans le fichier WHS Strategies sur NanoTrader.