Le day trading avec des moyennes mobiles (I)

La Moyenne Mobile, un instrument universel pour le trader

Dans cette série d'articles nous allons explorer les différentes stratégies de day trading avec des moyennes mobiles. Nous laisserons de côté la discussion entre traders quant à quel type de moyenne mobile il faut utiliser, car c'est avant tout une discussion théorique. En revanche, il nous semble important de voir quels paramètres doivent être utilisés lorsque le trader opte pour cette technique. Il existe des concepts différents, pour les day traders et les scalpers, qui ont fait leurs preuves et qui existent depuis longtemps. Les traders utilisent souvent un simple croisement de deux ou trois moyennes mobiles et parfois ils placent même un éventail de moyennes mobiles (rainbow scalping).

La suite de Fibonacci

Pour une stratégie avec 3 moyennes mobiles, pour les day traders et les scalpers, la combinaison de 3 moyennes mobiles simples (MMS) 5, 8 et 15 nous semble un bon choix. Cette configuration s'inspire de la suite de Fibonacci, sur laquelle se basent différentes formes de trading. Pour les day traders, nous recommandons de placer ces trois moyennes mobiles sur un graphique en 5 minutes, alors que les scalpers utiliseront un graphique en 1 minute. 

Naturellement , le trader aura besoin d'un peu d'entrainement pour bien interpréter le comportement des trois MMS. Observons cette stratégie avec deux exemples sur la paire de devises USD/CHF.

USD/CHF, GRAPHIQUE EN 5 MINUTES, SIGNAL D'ACHAT

En début de matinée le graphique est assez plat avec une légère tendance à la baisse. Les trois moyennes mobiles simples rendent cela visible, car elles sont légèrement baissières et sont proches les unes des autres. 

A 08h30 une bougie haussière parvient à dépasser les trois moyennes mobiles à la hausse (flèche inférieure) et casse hors du canal. Cela peut être considéré comme un signal d'achat très clair. Comme le démontre l'écartement entre les 3 moyennes mobiles, la paire de devises prend alors du momentum. Les trois moyennes mobiles simples ne se rapprochent que vers 10h00. 

Un trader agressif peut déjà réaliser un gain ici, par exemple lorsqu'une bougie en 5 minutes clôture en dessous de la MMS 5 (rouge), ou de la MMS 8 (vert). Il faut attendre 10h25 pour qu'une bougie clôture en dessous de la MMS 13 (bleu) (flèche supérieure). C'est l'appel final pour clôturer la position.

USD/CHF, GRAPHIQUE EN 5 MINUTES, SIGNAL DE VENTE

Dans ce deuxième exemple, le trader reçoit un signal de vente un peu après  9h00 (flèche supérieure). Nous voyons ici également que les trois MMS n'ont que peu de momentum avant cela. Elles sont très proches les unes des autres; il n'y a donc aucune raison de prendre une position. Cela ne change qu'à 09h00. Le marché baisse assez rapidement dans les 30 minutes qui suivent et la position à découvert fait rapidement des gains. 

Il y a une courte période d'hésitation à partir de 09h45, lorsqu'il y a un bref retrait (contre-mouvement) d'environ 15 minutes (zone jaune sur le graphique).Les day traders proactifs peuvent alors déjà prendre leurs gains, lorsque le prix clôture au-dessus de la MMS 5 (rouge) et de la MMS 8 (vert). 

Il n'y a pas de clôture au-dessus de la MMS13 (bleu) ;  les day traders plus patients restent en position et ne la fermeront qu'à 11h05 (flèche inférieure), lorsque les trois MMS passent d'une tendance baissière à une tendance haussière.