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Volume profile... niveaux de prix clés
L'observation des profils de volume et des opportunités temps prix fait partie de l’arsenal de tout trader professionnel. Le Volume Profile représente le volume négocié à chaque niveau de prix spécifique. Le Volume Profile donne ainsi un aperçu plus approfondi du positionnement des acteurs du marché. Ce concept ne peut être utilisé qu’avec des données en tick-par-tick de haute qualité pour la négociation de contrats futures.
Time Price Opportunities est un graphique en constante évolution qui organise les données du marché sur la base de la théorie des enchères. Il compare le prix (la variable) sur l'axe vertical avec le temps (la constante) sur l'axe horizontal pour créer une distribution sur la période sélectionnée. Ce concept permet aux opportunités temps prix de s’appliquer à la fois aux traders de futures et aux traders de forex et de CFD.
"Le Volume Profile et les outils de trading de volume de NanoTrader sont excellents. Et, comme d'habitude, NanoTrader va plus loin que toute autre plateforme de trading en offrant des outils uniques tels que le Volume Viewer." - Roland
Les avantages des outils Volume Profile et Time Price Opportunities :
• Les niveaux de prix clés sont automatiquement tracés.
• Ils permettent aux traders de mieux planifier les entrées et de placer intelligemment les stops.
• Les indicateurs peuvent être utilisés dans n'importe quelle unité de temps pour le day trading et le swing trading.
• Les indicateurs peuvent être utilisés aussi bien dans les phases de tendance que dans les phases latérales.
• Aucune connaissance en programmation requise.
L'étude du VWAP et du Volume Profile fait partie des outils de chaque trader professionnel. Le VWAP ressemble à une moyenne mobile, mais tient compte en particulier du volume échangé. L'indicateur est complété par les écarts-types, qui permettent de définir le support et la résistance dans différentes unités de temps. Le Volume Profile représente le volume négocié par niveaux de prix. Le Volume Profile donne ainsi un aperçu plus approfondi du positionnement des acteurs du marché. Ces concepts sont utilisés en particulier par les day traders sur le marché à terme.
1. IDENTIFIER CHAQUE NIVEAU DE PRIX CLÉ DANS UN GRAPHIQUE
Volume Profile montre l’activité du marché à certains niveaux de prix. Il affiche la distribution de prix sur une période déterminée.
Le Volume Profile affiche des niveaux importants comme par ex. :
• Point of Control (POC ou VPOC) : Le niveau de prix qui correspond au volume tradé le plus élevé, sur une période choisie.
• Value Area (VA) : Le range de niveaux de prix dans lequel un pourcentage déterminé du volume global a été tradé pendant une période choisie. En général, ce pourcentage est fixé à 70%. Comme toujours cette valeur peut être modifiée dans la Barre de Personnalisation.
• Value Area High (VAH) : Le niveau de prix le plus haut dans la zone de valeur.
• Value Area Low (VAL) : Le niveau de prix le plus bas dans la zone de valeur.
Chaque zone et niveau de prix clé est visible dans le graphique.
Le Volume Profile a de nombreuses utilisations. Les concepts du Volume Profile ne sont pas des indicateurs au sens propre du terme, mais ils sont plutôt des outils qui servent à la prise de décision dans un trading journalier. Ils peuvent donc réellement aider à analyser la situation actuelle du marché d’une manière plus globale.
Une approche de base est d’utiliser les niveaux importants du Volume Profile de la veille comme des niveaux de support / résistance. Dans cet exemple, le marché a ouvert dans la zone de valeur de la veille, a testé le VPOC de la veille et a commencé à baisser. Aussi, le retracement du VPOC de la veille était une opportunité de vente.
Les pics et les creux de volumes sont d’un grand intérêt pour de nombreux traders.
• High Volume Nodes (HVN) : Un pic de volume est une zone dans laquelle un grand nombre de transactions se sont faites à ce niveau de prix ou aux alentours de ce prix. HVN représente une zone d’acceptation ou de consolidation.
• Low Volume Nodes (LVN) : Un creux de volumes est une zone dans laquelle un petit nombre de transactions se sont faites à ce niveau de prix ou aux alentours de ce prix. LVN représente une zone d’indécision et de désaccord. Généralement, le marché ne reste pas très longtemps à ces niveaux de prix.
Dans cet exemple les HVN sont indiqués par les prolongements rouges et les LVN par les prolongements bleus.
2. TIME PRICE OPPORTUNITIES
Les OTP (Time Price Opportunities) forment un graphique qui évolue et organise en permanence les données de marché selon le principe de la Théorie des Enchères (Auction Market Theory). Les OTP comparent les prix (la variable) sur l’axe vertical avec le temps (la constante) sur l’axe horizontal afin de créer une distribution (colonne) sur la période déterminée. Les OTP peuvent apparaitre dans le graphique principal ou dans une sous-fenêtre du graphique principal. En général, la largeur d’une colonne dure 30 minutes. Contrairement au Volume Profile, Time Price Opportunity peut également être utilisé sur des marchés où aucun volume représentatif n'est disponible, tels que les CFD et le forex.
L’outil Time Price Opportunities affiche les niveaux importants suivants :
• Point of Control (Point de Contrôle) (POC) : Le niveau de prix pour lequel il y a eu le plus d’OTP sur la période choisie.
• Value Area (VA) (Zone de valeur) : le range de niveaux de prix dans lequel un pourcentage déterminé d’OTP a eu lieu sur une période choisie. En général, ce pourcentage est fixé à 70%.
• Value Area High (VAH) (Borne supérieure de la Zone de valeur) : Le niveau de prix le plus haut dans la zone de valeur.
• Value Area Low (VAL) (Borne inférieure de la Zone de valeur) : Le niveau de prix le plus bas dans la zone de valeur.
L’image ci-dessous présente une vue comprimée ; c‘est la forme habituelle de cette représentation des prix.
Time Price Opportunities traite graphiquement des informations complexes afin de pouvoir visualiser le marché dans son ensemble à partir du niveau méta. En principe, les mêmes configurations de trading peuvent être utilisées que celles basées sur les Volume Profiles.
Il est également bon de savoir que les Time Price Opportunities peuvent également être utilisées sur des graphiques qui ne se basent pas sur le temps (c'est-à-dire des graphiques qui ne se basent que sur le mouvement, tels que les graphiques Renko, les barres de range et les barres WL).
L’exemple suivant montre les OTP journalières dans un graphique Renko !
Il est aussi possible d’afficher des OTP en unités de temps supérieures. L’exemple suivant montre des OTP mensuelles sur le future DAX.
3. L’ÉTONNANT VOLUME VIEWER
Volume Viewer est un outil unique pour les traders de volumes. Il n’existe que sur la plateforme de trading NanoTrader. Aller à la section sur Volume Viewer.
Résultats de la comparaison de courtiers :
" Le courtier WH SelfInvest est clairement le leader en matière de satisfaction globale des clients.
Nous n’avons jamais vu des scores aussi élevés," affirme Irene Guiamatsia, directrice des recherches chez Investment Trends.