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Les futures en détail : Négociation de futures E-mini (2)

Les futures en détail : Négociation de futures E-mini (2)

Un excellent marché

Dans l'article précédent sur l'introduction des futures e-mini, nous avons parlé des grands avantages de ce marché. Les graphiques sont généralement clairs, les tendances sont faciles à voir et, surtout, les pullbacks sont clairs et calculables. Cette dernière remarque est importante car elle constitue la base d'une stratégie que de nombreux traders de l'e-mini mettent en œuvre avec succès depuis des années. L'ES étant l'un des marchés à terme les plus liquides au monde, l'impact de la négociation de 5 ou 10 contrats par un trader est pratiquement nul.

Risque inférieur à 1 %.

L'un des principaux avantages des contrats à terme est l'énorme effet de levier. Cependant, pour un trader débutant avec 5 000 euros, nous recommandons de commencer avec un seul contrat. Pourquoi ? Dans cette stratégie de scalping nous travaillons avec un stop de maximum 1 à 1,25 points (4/5 tics x 12,5). Cela représente un risque de 50$ à 62,50$ par position (et par contrat ES). Nous restons donc juste en dessous de 1% de risque de capital. L'objectif de cette stratégie de scalping est au moins deux fois le risque, donc 2 points (ou 8 tics x 12,50$). Nous avons donc un rapport risque/récompense de 1:2 pour chaque transaction.

Une configuration simple

La configuration de cette stratégie est simple. Dès que nous avons identifié une tendance dans l'ES, nous essayons d'utiliser les pullbacks (petites corrections) dans cette tendance pour couper un morceau du mouvement d'impulsion. Dans ce cas, 2 points ou 8 ticks, ce qui est bon pour 100 $. Ainsi, pour chaque contrat négocié, nous risquons 50 $ pour gagner 100 $. Comme nous incluons à l'avance le stop-loss et le take profit dans l'ordre, nous savons exactement ce que nous pouvons perdre et gagner. Voici quelques exemples :

e-Mini, graphique UT 1 minute

Futures e-mini

Dans cet exemple, nous voyons qu'à l'ouverture de la bourse à 15h30 (heure de Paris), le SP500 montre immédiatement une impulsion vers le haut (cadre jaune). Nous laissons cette impulsion pour ce qu'elle est et attendons un premier pullback (correction) qui arrivera à 16h00 (première flèche verte). En général, environ 50 % du mouvement est corrigé. C'est le signal pour le scalper ES d'être actif.

Dans cet exemple, le trader parvient à gagner 2 points. Cette deuxième vague amène le SP500 un peu plus loin et là aussi nous attendons le pullback, qui se produit vers 16:50 (deuxième flèche verte). Ici, ça va très vite. Dans les 4 minutes qui suivent, la transaction passe dans le take-profit. Le trader a maintenant 4 points de profit, ou 16 tics x 12.5 = 200$ par contrat. En fait, c'est suffisant pour la journée.

e-Mini, graphique UT 1 minute

Futures e-Mini.

Dans cet exemple aussi, il y a des pullbacks clairs, bien que le trader ait dû attendre jusqu'à 16h30 (première flèche verte) avant qu'il y ait un pull-backs significatif. C'est également une clé importante de cette stratégie : attendre le repli et ne pas essayer de sauter dans le train en marche !

Avec de la patience et de la pratique, un trader peut tirer environ 10 points (une moyenne de 2 par jour) de ce marché chaque semaine. Cela peut sembler peu, mais n'oubliez pas que 10 points par contrat représentent 500 $. Les traders expérimentés y parviendront rapidement avec 10 contrats.



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