Le Volatility Blocker

Le Volatility Blocker est un indicateur qui va au-delà des indicateurs de volatilité courants comme l'ATR. Cet outil mesure non seulement la volatilité actuelle du marché, mais il visualise également l'augmentation ou la diminution de la marge de fluctuation. En outre, il est capable de bloquer les signaux de trading qui se produisent pendant les périodes de faible volatilité. Cela en fait un instrument efficace qui empêche le trader de s'engager dans des transactions moins prometteuses lorsque la volatilité est trop faible.

Avantages du Volatility Blocker :

• Indique clairement les phases de volatilité
• Mesure la volatilité par rapport au passé
• Bloque les signaux qui se produisent dans des phases de faible volatilité
• Applicable à toutes les unités de temps
• Est un instrument de gestion des risques

La volatilité augmente lorsque l'ATR rapide (ligne bleue) s'élève au-dessus de l'ATR lent (ligne magenta). À l'inverse, lorsque l'ATR rapide reste inférieur à l'ATR lent, cela indique généralement que le trader doit s'abstenir de négocier.
Ce que cet indicateur est capable de faire n’est pas négligeable. Des études ont souvent montré que les traders réalisent leurs meilleures performances lorsque la volatilité est la plus élevée. Cette idée est dans la nature même du trading, qui se développe lorsque la volatilité augmente sur les marchés financiers. Si la volatilité diminue, voire disparaît presque entièrement, il devient impossible de réaliser un profit. Prenons à titre d’exemple une journée de négociation de l'indice Dow Jones (illustré ci-dessous dans un graphique CFD).

PHASE DE FORTE VOLATILITÉ SUR LE DOW JONES

Dans l'exemple ci-dessus, la ligne bleue est passée au-dessus de la ligne magenta à 15h30 (flèche verte dans le graphique). Ce n'est bien sûr pas une surprise, car les échanges à New York commencent à ce moment précis. Toutefois, cet exemple montre également que le bloqueur de volatilité affiche déjà une faible volatilité vers 16h30 (la ligne bleue passe sous la ligne magenta). Si le trader voulait prendre cette information au sérieux, il aurait dû arrêter de négocier sur le Dow Jones dès 16h30. La reproduction suivante du graphique montre clairement que cela aurait été la meilleure décision.

Ainsi, le Volatility Blocker a le pouvoir non négligeable de montrer au trader quand il ne doit PAS négocier. Comme vous le savez, seuls les traders ayant des années d'expérience peuvent acquérir cette connaissance (c'est pourquoi ils sont plus à même de conserver les bénéfices accumulés dans les phases de bonne conjoncture et de volatilité que les traders qui continuent à négocier).

DOW JONES, GRAPHIQUE JOURNALIER D'OCTOBRE À JUIN

Si l'on examine le Volatility Blocker dans le graphique ci-dessus, on obtient des résultats étonnants. Hormis les rares (et courtes) phases où la volatilité était suffisante pour la négociation, on a observé une augmentation significative de la volatilité de l'indice Dow Jones à la fin de février 2020 (flèche verte). Cette période a duré jusqu'au 30 mars environ. Ce n'est pas une coïncidence si c'était la période du "Corona crash", au cours de laquelle la volatilité de l'indice Dow Jones a augmenté de manière extrême. Après cela, la ligne bleue a de nouveau plongé sous la ligne magenta et y est restée plus longtemps (flèche rouge).

Ce n'est pas un hasard si les traders expérimentés gagnent souvent des sommes à six chiffres pendant une telle phase, qui n'a finalement duré que quelques semaines. Et ils représentent souvent la plus grande partie du bénéfice annuel. Pour de nombreux trader, le trading est beaucoup plus facile dans ces phases.

CONCLUSION

Le Volatility Blocker a réussi à nous convaincre pleinement en tant qu'"indicateur" pour le trading. Sachant que cet instrument ne mesure pas seulement la volatilité, mais fournit également au trader des informations importantes sur les moments où il ne doit pas négocier, il mérite d’être qualifié de véritable innovation dans le monde du trading.