La stratégie de trading des triangles

Dans l'analyse technique, les triangles sont considérés comme des modèles de poursuite de tendance. Ils se produisent souvent dans des phases de tendance et sont donc populaires auprès de nombreux traders comme bons signaux d'entrée pour négocier avec la tendance.
Les avantages de la stratégie de trading des triangles :

• Un modèle facilement reconnaissable basé sur des principes de trading éprouvés
• Applicable sur tous les marchés et à toutes les unités de temps
• Facilement reconnaissable dans le graphique
• Filtre automatiquement tous les triangles dans des marchés sélectionnés
• Notification automatique lorsque le système détecte un triangle

Exemple d'une transaction à découvert sur un triangle sur le CFD DAX, graphique de 10 minutes.
 
 

Le réglage par défaut du modèle de triangle dans NanoTrader est de 10 minutes. Le 25 juin, le système a identifié un triangle ascendant, et un vente à découvert a été déclenchée à 19h59 au prix de 12,251 (flèche rouge en haut du graphique). À 20h29, l'objectif de prix à 12,222 a été atteint (ligne verte horizontale dans le graphique). Il en résulte un gain de 29 points.

En plus du stop loss classique, la stratégie dans NanoTrader contient également un stop temporel. En règle générale, le système utilise un stop-loss au plus bas (haut) de la bougie précédentes. L'objectif de profit, en revanche, peut être librement choisi par le trader. Il en résulte un rapport risque/rendement flexible, que le trader peut choisir en fonction de la situation. Le stop temporel est en revanche limité à 10 périodes. Si le trader négocie sur un graphique en 10 minutes, le stop est activé après 100 minutes.

Back-test de la stratégie en différentes unités de temps

Nous avons testé la stratégie en différentes unités de temps sur un CFD DAX. Notre hypothèse selon laquelle la stratégie basée sur un modèle de continuation donnerait de meilleures performances dans des unités de temps plus élevées a été confirmée par les tests. Alors que nous avons vu une modeste performance de 118,50 points sur le DAX sur le graphique en 10 minutes après 19 transactions, la stratégie n'était plus rentable sur le graphique de 5 minutes. La stratégie a cependant été convaincante sur le graphique horaire. Ci-dessous, vous pouvez voir le résultat du back-test.

Back-test de la stratégie sur un graphique en UT 1 heure, d’octobre 2019 à juin 2020

D'octobre 2019 à juin 2020, le système a généré un total de 46 signaux, dont 22 ont été complétés avec un résultat positif. Toutefois, le taux de réussite relativement faible est compensé par la moyenne nettement plus élevée des transactions à profit (158,07) par rapport aux transactions à perte (85,35). Cela se traduit par un solide facteur de profit de 1,70. Dans l'ensemble, le système a pu réaliser un profit de 1429 euros par CFD négocié au cours de la période, ce qui est remarquable.
 
Distribution des profits et pertes, octobre 2019 - juin 2020

La répartition des transactions à profit (en bleu) et des transactions à perte (en rouge) confirme notre hypothèse selon laquelle la stratégie donne les meilleurs résultats dans les phases de forte tendance. La plupart des gains ont en effet été réalisés entre le début et la fin du mois de mars 2020, ce qui n'est pas un hasard puisque le DAX s’est effondré suite à la crise de Corona et que la volatilité a fortement augmenté.

CONCLUSION

La stratégie de trading des triangles nous semble être une configuration intéressante, qui, grâce à sa simplicité, est également recommandée aux débutants. Elle donne les meilleurs résultats sur un graphique horaire. Si le trader est capable de sélectionner les transactions de manière plus sélective grâce à un filtre de tendance supplémentaire, les performances pourraient certainement être encore meilleures. Cette stratégie nous semble donc la mieux adaptée aux swing traders qui souhaitent enrichir leur portefeuille de transactions avec une stratégie intéressante.