La stratégie Twenty Entry & Three Exit

La stratégie Twenty Entry & Three Exit (TE-TE) est une stratégie de retour à la moyenne. Elle a été conçue pour un graphique horaire, mais se définit comme stratégie de day trading. Elle s'inspire de la stratégie de retour à la moyenne "Double Seven", utilisée par les célèbres traders Larry Connors et César Alvarez.

Les avantages de la stratégie Twenty Entry & Three Exit :

• C’est une stratégie simple et éprouvée, basée sur le principe de retour à la moyenne.
• La stratégie peut s’appliquer à tous les futures et paires de devises.
• La stratégie peut être utilisée en mode manuel ou semi-automatique

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UN TRADE ACHETEUR SUR EUR/USD

L'image ci-dessus montre une transaction à l’achat sur l'EURUSD, le 3 mars 2020. Le système a reçu un signal d’achat à 9h59, au prix de 1,1109 (barre verticale verte sur le graphique). À 16h59, la position a atteint l'objectif de profit à 1,1150. Le trade a réalisé un profit de 41 pips. Le canal sur le graphique permet de visualiser les plus hauts et plus bas sur 20 périodes.

LA GESTION DU TRADE

Chaque position ouverte est accompagnée d'un objectif de profit et d’un stop loss. Il y a également un stop temporel configuré par défaut pour clôturer la position au bout de 9 heures. L'objectif de profit est placé au cours de clôture le plus haut (le plus bas pour les positions vendeur) des trois dernières bougies. D'où la deuxième moitié du nom de la stratégie, "Three Exit".

Le stop loss d'urgence est un simple stop loss fixe. Il est assez éloigné du prix d'entrée. Il ne sert donc qu'à couvrir les situations d'urgence. Le stop temporel ferme automatiquement la position au bout de neuf heures. Dans la plupart des cas, la position sera fermée, soit par l'objectif de profit, soit par le time stop.

BACKTEST SUR FDAX (FUTURE DAX SUR EUREX)

Nous avons testé la stratégie sur le contrat future FDAX, pour la période de juillet 2017 à mars 2020, soit 1000 jours de bourse. Au cours de cette période, un bénéfice de 30.450 euros a été réalisé. Le système a généré 285 transactions, ce qui correspond à une position environ tous les trois jours ou 1 à 2 fois par semaine.

La stratégie a fait 171 transactions à profit et 114 transactions à perte. Cela correspond à un taux de réussite de 60 %. Le bénéfice moyen de 1194,59 euros était légèrement inférieur à la perte moyenne de 1524,78 euros. Le facteur de profit de 1,18 était plutôt décevant. Toutefois, Le drawdown maximum de 18 250 euros (voir la flèche rouge sur le tableau ci-dessus) a suscité quelques inquiétudes. Par rapport à un bénéfice de 30 450 euros, ce résultat nous semble insatisfaisant.

BACKTEST SUR FDAX, COURBE DE PERFORMANCE

La courbe des capitaux de ce test confirme notre malaise. Bien que la stratégie ait été finalement assez rentable, elle est restée dans le rouge de juillet 2017 à mars 2019 avant que les premiers gains substantiels ne soient réalisés.

Un backtest sur le future Eurostoxx50 (FESX) a montré des résultats nettement meilleurs pour la même période. Ici, la stratégie a pu générer un bénéfice de 9830€ avec 294 transactions. Selon la structure des frais, cela nous semble être une alternative raisonnable au contrat FDAX. Le prélèvement maximum de 1480 euros dans ce test était donc tout à fait acceptable pour un système de trading ambitieux. Le rapport entre les transactions gagnantes (136,63 euros) et les transactions perdantes (155,10 euros) était similaire à celui du FDAX. Mais le taux de réussite était un peu plus élevé, à 64,63 %. En conséquence, le facteur de profit de 1,61 était plus convaincant.

Un test comparable sur l'EURUSD, pour lequel le système a initialement été développé, a donné un résultat encore meilleur. Le système a atteint un facteur de profit de 1,93.

CONCLUSION

La stratégie "twenty in & three out" nous semble être une option intéressante pour les traders à la recherche de revenus supplémentaires ou de diversification de leur portefeuille de négociation. Toutefois, les tests ont clairement montré que le système ne doit pas être appliqué aveuglément à un marché quelconque. Les résultats du FESX sont nettement meilleurs que ceux du FDAX. Nous avons également obtenu un résultat satisfaisant sur l’EURUSD. Le trader doit tester la stratégie dans NanoTrader de manière approfondie avant de la mettre en œuvre avec de l'argent réel.