A découvrir – Le stop linéaire

Le stop linéaire est un excellent outil pour les traders qui veulent déterminer avec précision leur niveau de stop loss. Ce type de stop permet de fixer, dès le départ, le nombre de ticks que le trader souhaite risquer.
 

Les avantages du stop linéaire :

• Le stop linéaire vous permet de déterminer le nombre maximum de ticks que vous souhaitez risquer, plutôt que de fixer le stop loss à un niveau technique.
• Une fois la position ouverte, vous pouvez modifier votre stop linéaire à tout moment, afin de déterminer le nombre de ticks que vous souhaitez risquer.
• Vous pouvez également définir différentes variantes du stop linéaire, afin de le modifier automatiquement dans le temps, selon des paramètres prédéfinies.
• Le stop linéaire peut être réglé à un niveau technique que vous aurez identifié sur base d'analyse technique.
• Une fois le stop linéaire défini dans NanoTrader et le mode TradeGuard+AotoOrder activé, il n’est plus nécessaire d’ajouter des ordres brackets (ordres stop-loss supplémentaires).
• Le stop linéaire est simple à utiliser et à comprendre.

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Figure 1 : Future E-mini S&P 500, graphique UT  5 minutes

Examinons maintenant le premier exemple d'utilisation d'un stop linéaire (figure 1). Nous avons appliqué le stop linéaire dans un graphique du future E-mini S&P en unités de 5 minutes. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez voir que nous avons choisi de placer le stop-loss à une distance de 30 ticks. Nous avons ouvert une position longue à un prix de 2718 points. Le système a automatiquement placé notre stop-loss à 2710,50 (ligne horizontale rouge). Si nous voulons choisir un nombre fixe de ticks à risquer, nous saisissons ce nombre de ticks dans la Barre de Personnalisation et nous fixons tous les autres paramètres à zéro.

Figure 2: Future E-mini S&P 500, graphique UT 1 Minute

 
Dans le deuxième exemple, nous vous montrons comment utiliser une autre variante du stop linéaire. Comme mentionné ci-dessus, le stop linéaire peut également être ajusté dans le temps et vous pouvez choisir comment vous souhaitez l'ajuster. Dans ce cas, nous utilisons le stop linéaire pour les positions acheteur et vendeur. Par exemple, si nous fixons une pente de 1 tick sur le graphique de 1 minute, le stop loss augmentera de 1 tick chaque minute. Dans cet exemple, nous sommes entrés sur le marché à l’achat au prix de 2647. Notez que lorsque le prix augmente, le stop linéaire augmente également. En d'autres termes, le stop linéaire réduit le risque dans le temps.

Figure 3: Future E-mini S&P 500, UT 1 Minute

 
Comme vous pouvez le voir dans la figure 3, le marché a chuté et notre stop linéaire (ligne en escalier rouge) a protégé notre position d'une perte majeure. Si nous n'avions pas placé un stop linéaire avec une limite de temps intégrée, notre position aurait été stoppée à un prix plus bas. Dans le cas présent, nous avons pu fermer la position quasiment au seuil de rentabilité.

Conclusion

Le stop linéaire peut protéger votre position en vous permettant de prendre encore moins de risques qu'un stop normal. Il est recommandé d'utiliser le stop linéaire dans le cadre de votre stratégie de trading, car il réduit considérablement le risque. Tout trader expérimenté sait que plus la durée d’une transaction perdante est longue, plus il y a de chances qu'elle se solde par une perte. Dans une telle situation, il est toujours préférable de réduire les pertes autant que possible. L'idée derrière le stop linéaire est précisément de minimiser le risque pendant la période où le marché n’évolue pas en votre faveur.