La Stratégie Rainbow

La stratégie Rainbow repose sur l'indicateur du même nom, une variation de l'outil Guppy Multiple Moving Averages, développé par le trader Daryl Guppy. Simple et directe, cette stratégie est parfaitement adaptée à tout type d'instrument financier et peut être utilisée sur n'importe quelle unité de temps.

Principe de la stratégie Rainbow

L'indicateur Rainbow se compose de 22 moyennes mobiles exponentielles (EMA), allant de 9 périodes à 100 périodes. Ces EMA permettent de suivre les fluctuations du marché et de détecter les pullbacks.
Un pullback se produit lorsqu'un marché en tendance revient brièvement dans la direction opposée avant de reprendre sa tendance initiale. Ce type de mouvement offre de nombreuses opportunités de trading, notamment pour entrer dans la tendance principale après un léger retournement.

L'indicateur Rainbow est conçu pour visualiser ces pullbacks, en montrant jusqu’où le prix du marché s’est replié au sein de l'« arc-en-ciel ».

Quand ouvrir une position ?

Une position est ouverte lorsque le prix du marché se replie à l'intérieur de l'arc-en-ciel et descend en dessous de certaines des 22 EMA. Le trader peut choisir l'EMA précise sous laquelle le prix doit passer pour déclencher un signal. Plus le trader permet au prix de se replier profondément dans l'arc-en-ciel, plus le retour à la tendance principale risque d’être fort, bien que le risque d’un renversement de tendance soit également plus élevé.
Par exemple, dans une tendance haussière, si le trader choisit la 11ème EMA comme seuil de pullback, un signal d'achat est généré lorsque le prix franchit cette ligne. Ce signal est marqué par une bougie noire et une barre verte verticale, indiquant le moment où le prix reprend sa montée.

Dans un marché baissier, un signal de vente à découvert peut être déclenché lorsque le prix dépasse une EMA plus élevée, comme la 17ème EMA. Ce signal est marqué par une bougie noire et une barre rouge verticale, indiquant que le marché devrait redescendre après cette légère remontée.

Filtrage des signaux dans un marché latéral

Lorsqu’un marché est plat, sans tendance claire, il devient difficile de distinguer un pullback d’un renversement de tendance. La stratégie Rainbow intègre un filtre intelligent basé sur la pente de l’EMA la plus rapide, à savoir l'EMA à 9 périodes. Une pente raide vers le haut après un signal indique un retour rapide à la tendance principale, et ainsi le trader peut ajuster les paramètres de cette pente pour éviter les faux signaux.
Dans l’exemple ci-dessus, bien que le prix passe sous l'EMA choisie, la pente de l'EMA à 9 périodes était trop faible ou descendante pour déclencher un signal valide.

Quand clôturer une position ?

La stratégie Rainbow utilise un stop loss et un objectif de profit pour gérer les positions :

• Stop loss : Placé initialement au bas des cinq dernières bougies. Lorsque l'EMA la plus lente passe au-dessus de ce niveau, le stop commence à suivre le marché, offrant ainsi une protection dynamique.
• Objectif de profit : Le trader peut définir l’objectif de profit comme un multiple du risque initial, le paramètre par défaut étant de 2x le risque. Cela permet de garantir un rendement sur chaque transaction.

Dans un exemple d’achat (Fig. 1), le stop loss est placé sous le plus bas des cinq dernières bougies. Une fois l'EMA la plus lente dépassée, le stop se déplace pour suivre le marché. Si l'objectif de profit (par exemple, 3x le risque initial) est atteint, la position est fermée avec un gain.

Fig.1

Pour une vente à découvert (Fig.2), le même principe s'applique : le stop est placé au-dessus des cinq dernières bougies et suit le marché après un croisement de l'EMA la plus lente.

Conclusion

La stratégie Rainbow est une méthode de trading simple et efficace, utilisable sur tous les instruments et sur diverses unités de temps. Si la tendance est faible, le filtre de pente permet de limiter les signaux afin de ne conserver que les plus pertinents.